Нормативы ликвидности
Нормативы ликвидности — обязательные показатели, которые ограничивают риск неспособности банка своевременно исполнить денежные обязательства.
При расчёте активы и обязательства распределяют по срокам и учитывают вероятность оттока средств. Высоколиквидные активы сопоставляются с ожидаемыми платежами на ближайшем горизонте, а более долгосрочные показатели оценивают устойчивость источников финансирования. Банк должен поддерживать значения не ниже или не выше установленных границ в зависимости от формулы норматива.
Нормативы не гарантируют, что любой актив можно немедленно продать по балансовой цене. Они используют регуляторные коэффициенты и допущения, а реальный стресс может развиваться иначе. Поэтому банки дополнительно проводят стресс-тесты, держат резерв ликвидности и план действий на случай оттока вкладов. Ликвидность отличается от достаточности капитала: банк может иметь положительный капитал, но испытывать временную нехватку денег, если поступления по активам происходят позже выплат по обязательствам.
При расчёте активы и обязательства распределяют по срокам и учитывают вероятность оттока средств. Высоколиквидные активы сопоставляются с ожидаемыми платежами на ближайшем горизонте, а более долгосрочные показатели оценивают устойчивость источников финансирования. Банк должен поддерживать значения не ниже или не выше установленных границ в зависимости от формулы норматива.
Нормативы не гарантируют, что любой актив можно немедленно продать по балансовой цене. Они используют регуляторные коэффициенты и допущения, а реальный стресс может развиваться иначе. Поэтому банки дополнительно проводят стресс-тесты, держат резерв ликвидности и план действий на случай оттока вкладов. Ликвидность отличается от достаточности капитала: банк может иметь положительный капитал, но испытывать временную нехватку денег, если поступления по активам происходят позже выплат по обязательствам.
